Афганская борзая — очень древняя порода, их родиной считается Синайский полуостров. В 20-м веке были найдены древние наскальные изображения в пещерах Ирана и Афганистана, на которых изображена борзая, что доказывает предположение о том, что эти собаки появились очень давно. По легенде собак этой породы Ной брал на ковчег. Однако говорить о том, что афганские борзые прошли сквозь века и сохранили свой первозданный вид — неправильно. Современные афганские борзые являются помесью древних афганский борзых со салюки (персидская борзая).
Афганские борзые были распространены на территории многих государств, но так как европейцы познакомились с этой породой в Афганистане, название порода получила соответствующее. На родине этих собак часто называют тази, что в переводе означает быстрая. Возможно название тази связано с городом Та’изз в Йемене, с которым связывают собак этой породы. Или с другим городом Тази, по легенде этот город султан посвятил собакам которые помогли остановить нашествие индусов. У мусульман собаки этой породы занимали особое положение из-за их замечательных охотничьих качеств. Их целью было выследить крупную дичь, включая леопардов, и держать животное на месте до прихода охотника. Они ценились охотниками за их бесстрашие и независимое мышление. Мусульманство считает собак «нечистыми животными», но для борзых делает исключение правда с оговоркой: собак непригодных для охоты безжалостно уничтожали.
Так как вывоз этих собак долго был запрещен, в Европе собаки этой породы появились только в конце 19-го века. Их привозили британские военные, возвращаясь с войны. Особое внимание привлекла собака по кличке Зардин, принадлежащая капитану Джону Барфу. Зардин был привезен в Великобританию в 1907 году и одержал более 50-ти побед на различных выставках. Впоследствии даже королева захотела увидеть эту собаку. Зардин стал эталоном и основой для стандарта афганская борзая, который был принят в 1925 году и прослужил до 1947 года. У него были щенки, однако без документов, поэтому в родословных современных собак кличка Зардин не упоминается.
В 20-е годы в Британии было известно два питомника, которые занимались разведением афганских борзых. Один из них основали в 1921 году шотландский майор Белл-Муррей и Джин Мэнсон. Их афганские борзые происходили из территории современного Пакистана и относились к «равнинному» типу — были рослыми, элегантными, с шерстью средней длины, напоминали салюки. Другой питомник с приставкой Газни (Ghazni) организовали в 1925 году майор Эмпс с супругой. Собаки Газни» относились к «горному» типу и отличались некрупным ростом, компактным сложением и обильной шерстью. Между этими питомниками существовала серьезная конкуренция. И споры о том каких борзых нужно взять за основу для стандарта велись очень долго.
Сильное влияние на афганских борзых оказали войны. В периоды Первой и Второй мировых войн афганские борзые были на грани исчезновения, их количество было критически мало. В послевоенные годы их количество стало постепенно улучшаться, а порода преобретала все большую популярность. Стандарт FCI был принят в 1952-м году. Пиком популярности можно считать 1974 год — тогда было зарегистрировано 4890 афганских борзых. После этого последовал небольшой спад и стабилизация на определенном уровне.
В Америке афганская борзая появилась в 1902 году, а в 1926 году в США был организован клуб любителей породы, и она была признана Американским кеннел-клубом. В СССР первые афганские борзые появились в 60-х годах. Это были подаренные нашему правительству однопометники Аху и Барг из Афганистана. В 1983 году был разработан первый отечественный стандарт афганской борзой. Всесоюзный кинологический совет при МСХ СССР в 1985 году принял стандарт на афганскую борзую.
3 августа 2005 года, корейский ученый Хван Ву Сук заявил, что его команда исследователей стала первой командой, успешно клонировавшая собаку, Афганскую борзую по кличке Снупи. Доказано,что Снупи была действительно клоном, и таким образом афганская борзая первая клонированная собака в истории.